2021年10月10日,由融和科技集團(簡稱“融和科技”)承建的上饒銀行風險數據集市與信用風險預警系統成功通過全面驗收。融和科技信用風險預警系統是基于先進風險管理理念與最前沿的數字化技術(ABCDI)構建的當今領先業界的風險預警系統,隨著上饒銀行風險預警系統的成功實施上線并通過全面驗收,對該行的風險管理發揮了立竿見影的作用、并由此產生了巨大現實價值,加速推進該行的風控管理數字化、智能化,助力提高全行風險管理水平。

上饒銀行信用風險預警系統上線后,經由該行風險管理部培訓及推廣,全行(含各分支機構)已全面使用該系統,目前用戶數近800人,上線首日產生預警條目數2237條,涉及客戶數1605家。自系統上線以來,運行穩健,預警效果良好。該系統具有良好的擴展性和創新創造空間,隨著數據源的增加和模型的創造和優化,系統價值將越來越大。

風險管理是商業銀行經營管理和可持續發展的核心問題,而信用風險是商業銀行最主要的風險之一,如果銀行不能及時對信用風險進行識別、評估、預警,并采取措施予以應對,就會面臨非常嚴重的后果。早在2012監管部門就頒布了《商業銀行資本管理辦法(試行)》(下文簡稱《辦法》),要求商業銀行建立全面風險管理體系,切實增強風險管理水平。并在2016年下發了《關于進一步加強信用風險管理的通知》(銀監發【2016】42號),要求各銀行從改進統一授信管理、加強授信客戶風險評估等八方面加強信用風險管理。中小銀行如何立足自身實際,切實有效提高信用風險管理水平,將信用風險控制在可接受的范圍內,堅持守住不發生系統性金融風險的底線,是銀行管理者面臨的問題。

《商業銀行信用風險內部評級體系監管指引》第一百八十六條規定,商業銀行應在數據倉庫的基礎上建立風險數據集市,內部評級體系中模型的開發、優化、校準和驗證應基于風險數據集市。風險數據集市是為滿足內部評級的信息需求而定義和設計的數據集合,應包括單個客戶、單筆債項的詳細數據,以及行業、區域、產品等資產組合以及宏觀層面的數據等。

上饒銀行是江西省上饒市首家具有獨立法人資格的股份制商業銀行。2007年6月,經中國銀行業監督管理委員會批準,在原上饒市城市信用社的基礎上改制組建成城市商業銀行,2009年9月經中國銀監會批準、工商行政管理部門登記,更名為上饒銀行。截至2021年6月末,上饒銀行資產總額1721.48億元,較上年末增長7.22%,在機構發展、管理優化、服務提升、文化建設等方面亦取得了顯著的成效,成為支持上饒經濟建設的一支重要的金融力量。

上饒銀行領導在本項目建設之初就高度重視,要求全行各部門人員充分認識項目建設的重要意義,保質保量完成建設任務,項目實施期間雖然受到疫情影響,但項目實施人員克服各種困難,確保項目成功上線,本次成功通過行里全面驗收,并獲得了行里領導的高度認可,該行行長及其他副行長、相關部門總經理親自出席項目驗收會議,并對該系統價值、作用當場表示了高度的肯定,要求將及時觸達的風險信息作為日常風控抓手,做到事前防范,并指示要全面推廣使用。

融和科技項目負責人講到“融和科技風險管理預警系統是管理者的重要抓手,風險管理的得力助手,系統具備完善的模型體系,預警模型完全貼合業務實際,清晰的預警流程,監測對象覆蓋全面、操作便捷等特點,價值明顯!”

融和科技信用風險預警解決方案

融和科技是領先的企業價值經營管理軟件及云服務提供商,是企業級數字化轉型能力平臺提供商,是企業管理軟件領域的國家信創品牌之一,已經為超300家金融機構及企業提供了服務,融和科技在金融行業盈利與風險綜合性解決方案領域處于領先地位,在銀行風險管理方面具有豐富的項目實踐和落地經驗,形成了一整套滿足中小銀行風險管理的整體解決方案,已成功幫助多家中小銀行實施完成風險管理,獲得了高度認可,成為國內中小銀行最佳選擇的風險管理解決方案。

方案概述

融和科技信用風險預警系統是以金融企業內數據和外部大數據作為支撐,建立自動化、智能化的基于征信及大數據進行信用風險監測及預警管理的系統,將風險信號事后預警處置積極向事前預警防范轉變,提高風險預警的準確性、有效性和及時性。通過建設客戶風險預警系統,設置預警規則,多渠道采集和分析內外部有效信息,采用科學的預警方法,由系統自動或手動發出風險警示信號/任務,對金融企業潛在或存量授信客戶及相關企業進行系統化、動態監測分析,提前發現和有效識別授信風險,實現對客戶風險狀況的持續監測和早期預警,相關管理人員對于風險預警信號/任務,及時進行響應和處理,發揮風險防控作用,同時為客戶貸后管理以及風險化解處置等全流程風險控制方面提供決策參考。

方案價值

1、從微觀層面對金融企業信貸業務客戶的風險狀況進行監測,掌握風險分布特征,及時發現隱含的風險點,然后及時采取風險控制措施,降低和減少信貸資產損失;

2、建立各類信貸客戶的風險預警模型和規則體系,充分應用行內數據和外部大數據支持模型和規則的實現;

3、建立各類信貸客戶的風險監測方案,有區別、有重點的對主要客戶進行有針對性的信用風險監測,提高貸后管理的效率和效果;

4、在總部、分支機構建立信用風險監測和預警管理流程,及時發現分支機構授信業務流程中的操作風險,并及時采取措施。

系統架構

基礎層:包括公共管理、任務調度、流程控制、規則控制、固定報表、接口管理等功能;

功能層:客戶基礎信息、預警模型管理、預警流程管理、深度分析和數據管理等模塊;

展現層:風險預警概覽、風險預警視圖、預警綜合查詢和預警報告。

系統特色

1、預警范圍實現對信貸業務風險的全覆蓋,包括金融企業個人客戶、法人公司客戶、集團公司客戶、小微企業客戶等;

2、完成風險預警系統與信貸業務系統的有效對接,建立科學有效的風險預警響應機制;

3、外部數據接入和深度應用。利用內外部數據有機結合,建立客戶全面的信息視角,能夠及時、準確、有效的識別出信貸業務全流程中存在的風險點和風險監控信號;

4、建立全面的風險預警信號(任務)與規則體系,由系統自動完成授信客戶的非現場檢查監測工作,為現場檢查提供風險甄別的依據和基礎信息,對存在風險隱患的客戶進行自動識別和主動提醒;

5、深度挖掘行內及行外風險數據,最大程度實現信息加工分析的自動化、標準化多維度產出物,包括并不限于風險預警提示、風險預警任務、黑灰名單、控制指令、風險預警報告等內容,拓展應用于貸后各個關鍵的風險管控環節。

融和科技風險數據集市解決方案

融和科技風險數據集市是面向風險類應用的特定主題數據集市。建立風險數據集市是資本管理辦法實施合規達標的必要條件之一,通過建立風險數據集市,可以實現對風險基礎數據和衍生數據的統一存儲、處理、使用,保障數據安全性,一致性和可復制性。風險數據集市以風險數據的收集、治理、分析、共享為建設目標,是面向金融企業,支撐風險計量、監測、預警、分析等所有風險管理系統(信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和利率風險)的風險數據平臺。

方案價值

1、可以解決各類風險數據分散、彼此獨立問題,構建全行性的風險數據共享集市,形成全行風險統一視圖;

2、可以基于金融企業內數據進行外部數據衍生,使內部數據更新完善、全面、立體;

3、在豐富的數據基礎上通過數據建模分析,可以支持信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和利率風險的模型、工具、方法的實現。

系統架構

源數據層:核心業務系統、信貸業務系統、資金業務系統、財務管理系統、理財業務系統、信用卡業務系統、票據業務系統等業務和管理系統;

數據倉庫層:數據倉庫和數據補錄平臺;

數據集市層:基礎模型區、情景數據區、風險計量模型區、風險計量結果區;

數據管控層:任務調度、數據文件傳輸、ETL工具、元數據管理、數據標準管理、數據質量分析、數據補錄平臺、統一指標管理;

風險計量和應用層:信用風險計量、市場風險計量、操作風險計量、利率風險計量、流動性風險計量和應用等;

展現區:風險管理儀表盤、報告門戶和監管報送等。

系統特色

1、一致性:通過統一業務定義、統一數據來源、統一計算規則、統一保留策略,保證了風險數據的準確性和一致性;

2、集成性:應用一站式訪問,用戶集成,單點登入,界面集成;

3、可擴展性:滿足未來新增風險需求的變化,風險指標可擴展,風險報表可擴展;

4、靈活性:支持多維度、多視角的風險數據分析;

5、共享性:所有用戶基于統一的風險視圖進行風險管理分析和決策,總、分行信息共享、各部門信息共享。